Solvabilitätsverordnung – SolvV
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Vorspann / Titelseite
T-1     Allgemeine Vorschriften
1       Anwendungsbereich
2       Angemessenheit der Eigenmittel eines Instituts
3       Angemessenheit der zusammengefassten Eigenmittel
4       Anrechnungspflichtige Positionen, Schuldnergesamtheit
5       Auf fremde Währung lautende Positionen
6       Meldungen zur Eigenmittelausstattung
7       Anzeigen bei Nichteinhaltung der Eigenmittelanforderungen
T-2     Adressrisiken
8       Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken
K-1     Risikopositionen
9       Adressenausfallrisikopositionen
10     Bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen
11     Derivative Adressenausfallrisikopositionen
12     Aufrechnungspositionen
13     Außerbilanzielle Adressenausfallrisikopositionen
14     Vorleistungsrisikopositionen
15     Abwicklungsrisikopositionen
16     Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken
K-2     Bemessungsgrundlage
17     Bemessungsgrundlage für derivative Adressenausfallrisikopositionen
18     Marktbewerteter Wiedereindeckungsaufwand
19     Gegenwärtiger potenzieller Wiedereindeckungsaufwand
20     Künftig zu erwartende Erhöhung des Wiedereindeckungsaufwands
21     Marktbewerteter Anspruch aus einem Derivat
22     Für den Wiedereindeckungsaufwand maßgebliche Laufzeit
23     Laufzeitbewerteter Wiedereindeckungsaufwand
K-3     Kreditrisiko-Standardansatz
24     Ermittlung der risikogewichteten KSA-Positionswerte
25     Zuordnung von KSA-Positionen zu KSA-Forderungsklassen
A-1      KSA-Risikogewichte
26     KSA-Risikogewicht für Zentralregierungen
27     KSA-Risikogewicht für Regionalregierungen/Gebietskörperschaften
28     KSA-Risikogewicht für sonstige öffentliche Stellen
29     KSA-Risikogewicht für multilaterale Entwicklungsbanken
30     KSA-Risikogewicht für internationale Organisationen
31     KSA-Risikogewicht für Institute
32     KSA-Risikogewicht für emittierte gedeckte Schuldverschreibungen
33     KSA-Risikogewicht für Unternehmen
34     KSA-Risikogewicht für das Mengengeschäft
35     KSA-Risikogewicht für durch Immobilien besicherte Positionen
36     KSA-Risikogewicht für Investmentanteile
37     KSA-Risikogewicht für Beteiligungen
38     KSA-Risikogewicht für sonstige Positionen
39     KSA-Risikogewicht für überfällige Positionen
40     Berücksichtigung von Gewährleistungen, Lebensversicherungen
A-2      Länderklassifizierungen
41     Benennung anerkannter Ratingagenturen/Exportversicherungsagenturen
42     Verwendung von Bonitätsbeurteilungen und Länderklassifizierungen
43     Maßgebliche Bonitätsbeurteilung
44     Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer beurteilten KSA-Position
45     Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position
46     Verwendungsfähige Bonitätsbeurteilungen
47     Länderklassifizierungen von Exportversicherungsagenturen
A-3      KSA-Positionswert
48     KSA-Positionswert
49     KSA-Bemessungsgrundlage
50     KSA-Konversionsfaktor
51     Unmittelbar kündbare Kreditlinie
A-4      Anerkennung von Ratingagenturen
52    
53    
54    
K-4
A-1
55
A-2
U-1
56
57
U-2
58
59
T-1
60
61
62
63
T-2
64
65
66
67
68
69
70
A-3
71
72
U-1
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
U-2
84
U-3
85
T-1
86
T-2
87
88
89
90
91
T-3
92
93
94
T-4
95
96
T-5
97
T-6
98
U-4
99
100
101
144
145
146
U-5
147
148
149
150
151
170
171
172
173
174
175
176
177
178
A-3
179
180
181
182
183
184
U-1
185
U-2
T-1
186
187
188
189
190
191
T-2
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193
194
195
T-3
196
197
198
T-4
199
200
201
202
203
U-3
204
205
A-4
U-1
206
207
208
209
210
235
236
237
A-5
238
239
240
241
U-1
242
243
244
U-2
245
246
247
248
U-3
249
250
A-6
251
252
253
254
U-1
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
A-7
265
266
267
268
T-3
K-1
269
K-2
270
271
K-3
272
273
274
275
276
277
K-4
A-1
278
A-2
279
280
281
282
283
A-3
U-1
284
285
U-2
286
287
288
289
U-3
290
291
U-4
292
A-4
293
T-4
K-1
294
295
K-2
296
297
K-3
298
299
300
301
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304
305
306
317
318
T-5
K-1
319
320
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K-2
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330
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332
333
334
K-3
335
336
337
T-6
338
339
340
Allgemeine Vorschriften
Anwendungsbereich
Angemessenheit der Eigenmittel eines Instituts
Angemessenheit der zusammengefassten Eigenmittel
Anrechnungspflichtige Positionen, Schuldnergesamtheit
Auf fremde Währung lautende Positionen
Meldungen zur Eigenmittelausstattung
Anzeigen bei Nichteinhaltung der Eigenmittelanforderungen
Adressrisiken
Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken
Risikopositionen
Adressenausfallrisikopositionen
Bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen
Derivative Adressenausfallrisikopositionen
Aufrechnungspositionen
Außerbilanzielle Adressenausfallrisikopositionen
Vorleistungsrisikopositionen
Abwicklungsrisikopositionen
Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken
Bemessungsgrundlage
Bemessungsgrundlage
Marktbewerteter Wiedereindeckungsaufwand
Gegenwärtiger potenzieller Wiedereindeckungsaufwand
Künftig zu erwartende Erhöhung
Marktbewerteter Anspruch aus einem Derivat
Für den Wiedereindeckungsaufwand maßgebliche Laufzeit
Laufzeitbewerteter Wiedereindeckungsaufwand
Kreditrisiko-Standardansatz
Ermittlung der risikogewichteten KSA-Positionswerte
Zuordnung von KSA-Positionen zu KSA-Forderungsklassen
KSA-Risikogewichte
KSA-Risikogewicht für Zentralregierungen
KSA-Risikogewicht für Regionalregierungen
KSA-Risikogewicht für sonstige öffentliche Stellen
KSA-Risikogewicht für multilaterale Entwicklungsbanken
KSA-Risikogewicht für internationale Organisationen
KSA-Risikogewicht für Institute
KSA-Risikogewicht für von Kreditinstituten
KSA-Risikogewicht für Unternehmen
KSA-Risikogewicht für das Mengengeschäft
KSA-Risikogewicht für besicherte Positionen
KSA-Risikogewicht für Investmentanteile
KSA-Risikogewicht für Beteiligungen
KSA-Risikogewicht für sonstige Positionen
KSA-Risikogewicht für überfällige Positionen
Berücksichtigung von Gewährleistungen
Länderklassifizierungen
Benennung anerkannter Ratingagenturen
Verwendung von Bonitätsbeurteilungen
Maßgebliche Bonitätsbeurteilung
Maßgebliche Bonitätsbeurteilung
Maßgebliche Bonitätsbeurteilung
Verwendungsfähige Bonitätsbeurteilungen
Verwendungsfähige Länderklassifizierungen
KSA-Positionswert
KSA-Positionswert
KSA-Bemessungsgrundlage
KSA-Konversionsfaktor
Unmittelbar kündbare Kreditlinie
Anerkennung von Ratingagenturen
Anerkennung von Ratingagenturen
Voraussetzungen für die Anerkennung
Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien
Interne Ratings (IRBA)
Grundlagen des IRBA
Struktur des IRBA
Nutzung des IRBA
Nutzungsvoraussetzungen
Nutzungsvoraussetzungen für den IRBA
Verwendung des IRBA durch Institutsgruppen
Zulassung zum IRBA
IRBA-Zulassung
IRBA-Zulassungsantrag
Definition und Eignung
Definition von Ratingsystemen
Eignung von Ratingsystemen
Eignungsprüfung
Verwendungs- und Erfahrungsanforderungen
Anwendbarkeit des IRBA
Eintrittsschwelle
Aufsichtlicher Referenzpunkt
Austrittsschwelle
Abdeckungsgrad
Neugeschäft, ausnahmefähiges Bestandsgeschäft
Auslaufende Geschäftsbereiche
Zeitlich unbeschränkte Ausnahme
IRBA-Positionswerte
IRBA-Positionen
Ermittlung der IRBA-Positionswerte
IRBA-Forderungsklassen
Zuordnung einer IRBA-Position
IRBA-Forderungsklasse Zentralregierungen
IRBA-Forderungsklasse Institute
IRBA-Forderungsklasse Mengengeschäft
Unterklassen des Mengengeschäfts
IRBA-Forderungsklasse Beteiligungen
IRBA-Forderungsklasse Verbriefungen
IRBA-Forderungsklasse Unternehmen
Spezialfinanzierungen
Forderungsklasse sonstige kreditunabhängige Aktiva
Zuordnung von Investmentanteilen zu Forderungsklassen
IRBA-Positionswerte
Übersicht - IRBA-Positionswerte
Ermittlung
Ermittlung des IRBA-Risikogewichts
Ermittlung
Ausfallwahrscheinlichkeitsbasiertes IRBA-Risikogewicht
Ermittlung
Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit
Prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit
Ermittlung der Korrelation
Aufsichtliche Parameter
Korrelationsabschlag
Ermittlung
Prognostizierte Verlustquote bei Ausfall
Aufsichtliche Verlustquote bei Ausfall
Berücksichtigung vorhandener Sicherheiten
Ermittlung
IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktor
Maßgebliche Restlaufzeit
Einfaches IRBA-Risikogewicht
Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen
Einfaches IRBA-Risikogewicht
Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen
Bestimmung
IRBA-Positionswert
IRBA-Bemessungsgrundlage
weggefallen
weggefallen
Systeme zur Überwachung von Sicherheiten
Übereinstimmung mit den Grundsätzen
Validierung eigener Schätzungen
Validierung eigener Schätzungen
Risikoquantifizierung
Risikosteuerungsprozess und -regelungen
Validierung und Dokumentation
weggefallen
weggefallen
Schuldverschreibungen
Allgemeine Anforderungen
Mindestanforderungen an Sicherheiten
Mindestanforderungen an die Berücksichtigung
Mindestanforderungen an die Berücksichtigung
Mindestanforderungen für die Behandlung
Mindestanforderungen für Gewährleistungen
Mindestanforderungen für Kreditderivate
Berechnung
Durch ein Sicherungsinstrument besicherte Position
Methodenwahl für finanzielle Sicherheiten
Institutsinterne Sicherungsgeschäfte
Für Absicherungszwecke zu berücksichtigende Restlaufzeit
Für ein Sicherungsinstrument laufzeitgeeignete Position
Bei Laufzeitunterschreitung - Sicherungsinstrument
Einfache Methode
Besicherungswirkung der einfachen Methode
Umfassende Methode
Anrechnungsverfahren
Laufzeitanpassungsfaktor für ein Sicherungsinstrument
Schwankungsbereinigter Wert für finanzielle Sicherheiten
Wertschwankungsfaktor für finanzielle Sicherheiten
Währungsschwankungsfaktor für finanzielle Sicherheiten
Entscheidung für die Verwendung - Schwankungsfaktoren
Ausnahmeregelung für vergleichbare Geschäfte über Wertpapiere
Wertschwankungsfaktoren
Vorgegebener Wertschwankungsfaktor
Zugrunde zu legende Liquidationsdauer
Anpassungsfaktor für nichttägliche Neubewertung
Vorgegebener Währungsschwankungsfaktor
Selbstgeschätzte Schwankungsfaktoren
Selbstgeschätzter Schwankungsfaktor
Anpassungsfaktor für selbstgeschätzte Schwankungsfaktoren
Geeignetes Verfahren für die Schätzung von Schwankungsfaktoren
Modellbasierte Schwankungszuschläge
Entscheidung für die Verwendung
Geeignetes Modell zur Ermittlung
Qualitative Mindestanforderungen
Quantitative Mindestanforderungen
Modellbasierter Schwankungszuschlag
Anrechnungsverfahren für Gewährleistungen
Inkongruenzenbereinigter Betrag
Betrag einer Gewährleistung
Aufrechnungsvereinbarungen
Berücksichtig. Aufrechnungsvereinbarungen
Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarungen
Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung
Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung
Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung
weggefallen
weggefallen
Anforderungen an die Verwendung
Für Verbriefungen - Bonitätsbeurteilung
Anrechnung
KSA-Bemessungsgrundlage einer KSA-Verbriefungsposition
KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungsposition
Risikogewichteter KSA-Positionswert
Berücksichtigung von Gewährleistungen
KSA-Verbriefungsrisikogewicht
beurteilte KSA-Verbriefungspositionen
unbeurteilte KSA-Verbriefungspositionen
teilbesicherte KSA-Verbriefungspositionen
Besondere Regelungen
Ermittlung risikogewichteter KSA-Positionswerte
Risikogewichteter KSA-Positionswert
KSA-Konversionsfaktoren
KSA-Bemessungsgrundlage
Obergrenzen für die Anrechnung
KSA-Verbriefungstransaktion
KSA-Verbriefungstransaktionen
Anrechnung
Bemessungsgrundlage einer IRBA-Verbriefungsposition
IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungsposition
Risikogewichteter IRBA-Positionswert
Berücksichtigung von Gewährleistungen
IRBA-Verbriefungsrisikogewicht
Verfahren zur Bestimmung des IRBA-Verbriefungsrisikogewichts
Abgeleitete Bonitätsbeurteilung
Ratingbasierter Ansatz
Aufsichtlicher Formel-Ansatz
Internes Einstufungsverfahren
Nach der Rückfalllösung
IRBA-Verbriefungsrisikogewicht
Ermittlung risikogewichteter IRBA-Positionswerte
Maximaler risikogewichteter IRBA-Positionswert
Maximaler risikogewichteter IRBA-Positionswert
Abzugsbeträge
Abzugsbetrag für Verbriefungspositionen
Berücksichtigung von Verbriefungspositionen
Abzugsbetrag für KSA-Verbriefungspositionen
Abzugsbetrag für IRBA-Verbriefungspositionen
Operationelles Risiko
Ansätze
Ansätze zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags
Basisindikatoransatz
Berechnung des Anrechnungsbetrags
Definition des relevanten Indikators
Standardansatz
Anwendung des Standardansatzes
Berechnung des Anrechnungsbetrags
Verwendung eines alternativen Indikators
Geschäftsfeldzuordnung
Qualitative Anforderungen
Kombination mit dem Basisindikatoransatz
Fortgeschrittene Messansätze
Allgemeine Vorschriften
Begriffsbestimmung
Qualitative Anforderungen
Risikomanagementsystem und Rahmenwerk
Risikomanagementeinheit und Ressourcen
Integration des Risikomesssystems
Dokumentation und Einhaltung
Prüfung
Anforderungen - Anrechnungsbetrag
Modellrahmen
Güte des Messsystems
Korrelationen
Daten
Interne Schadensdaten
Zuordnung interner Schadensdaten
Verluste im Kreditrisikobereich
Externe Daten
Szenario-Analysen
Szenario-Analysen
Geschäftsumfeld und internes Kontrollsystem
Instrumente zur Risikoverlagerung
Versicherungen und andere Instrumente
Teilweise Anwendung
Kombination
Marktrisikopositionen
Währungsgesamtposition
Ermittlung und Anrechnung
Aktiv- und Passivpositionen
Rohwarenposition
Ermittlung und Anrechnung
Zeitfächermethode
Handelsbuch-Risikopositionen
Handelsbuch-Risikopositionen
Nettopositionen
Allgemeines Kursrisiko Zinsnettoposition
Jahresbandmethode
Durationmethode
Besonderes Kursrisiko Zinsnettoposition
Allgemeines Kursrisiko Aktiennettoposition
Besonderes Kursrisiko Aktiennettoposition
Aktienindexpositionen
weggefallen
weggefallen
Prognosegüte
Offenlegung
Allgemeine Vorschriften
Anwendungsbereich Offenlegung
Offenlegungsmedium
Offenlegungsintervall
Allgemeine Anforderungen
Risikomanagementbeschreibung
Angaben zum Anwendungsbereich
Eigenmittelstruktur
Angemessenheit der Eigenmittelausstattung
Offenlegungsanforderungen
Allgemeine Ausweispflichten
Offenlegung bei KSA-Forderungsklassen
Weitere Offenlegungsanforderungen
Offenlegungsanforderungen zum Marktrisiko
Offenlegungsanforderungen zum operationellen Risiko
Offenlegungsanforderungen für Beteiligungen
Offenlegung des Zinsänderungsrisikos
Offenlegungsanforderungen
Qualifizierende Anforderungen
Offenlegung bei Forderungsklassen
Offenlegungen für KSA und IRBA
Instrumente zur Verlagerung
Übergangs- und Schlussbestimmungen
Übergangsbestimmungen für die Parameterschätzung
Übergangsbestimmungen für die Eigenmittelausstattung
Inkrafttreten
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